Что такое своп на валютном рынке форекс и как он рассчитывается

Содержание:

Что происходит с использованием swap и без него

докладе про cgroup v2

Без конкуренции или с малой конкуренцией за память

  • При наличии swap: мы можем положить в swap анонимную память, которая редко используется и нужна только в небольшой части жизненного цикла процесса. Это позволяет использовать данную память для улучшения коэффициента попаданий в кэш и других оптимизаций.
  • Без swap: не можем складывать в swap редко используемую анонимную память, поскольку она вынуждена храниться только в памяти. Не факт, что это сразу приведёт к проблеме, однако в некоторых рабочих нагрузках производительность может упасть из-за устаревших анонимных страниц, забирающих место у более важных задач.

С умеренной или высокой конкуренцией за память

  • При наличии swap: у всех типов памяти одинаковая вероятность высвобождения. Это означает большую вероятность успешного высвобождения страниц — мы можем высвобождать страницы, которые не будут быстро снова приводить к отказу (к пробуксовке ).
  • Без swap: анонимные страницы ограничены памятью, т.к. не имеют альтернатив для хранения. Вероятность успешного долгосрочного высвобождения страниц ниже, поскольку оно доступно только для некоторых типов памяти. Риск пробуксовки страниц выше. Случайный читатель может подумать, что так всё равно будет лучше, поскольку не случится нагрузки на ввод/вывод диска, но это не так: мы попросту переносим disk I/O из-за swapping’а на сброс горячего страничного кэша и сегментов кода, которые нам скоро понадобятся.

При временных всплесках в потреблении памяти

  • При наличии swap: устойчивость к временным всплескам выше, однако в случае резкой нехватки памяти время между пробуксовкой и работой OOM killer может вырасти. Нам лучше видны причины нагрузки на память и мы можем более рационально повлиять на них, можем осуществить контролируемое вмешательство.
  • Без swap: OOM killer вызывается быстрее, поскольку анонимные страницы ограничены памятью и не могут быть высвобождены. Мы скорее столкнёмся с пробуксовкой, однако время между ней и OOMing’ом сократится. Будет лучше или хуже — зависит от конкретного приложения. Например, основанное на очередях приложение может захотеть потребовать такого быстрого перехода от пробуксовки к OOMing’у. Тем не менее, всё равно уже слишком поздно для полезных действий — OOM killer вызывается только в случаях резкой нехватки памяти. Вместо того, чтобы полагаться на такое поведение, в первую очередь лучше позаботиться о более оппортунистическом подходе (т.е. направленном на следование своим интересам — прим. перев.) к убиванию процессов при достижении состояния конкуренции за память.

Валютный своп постоянного действия

Валютный своп как инструмент постоянного действия введен в действие в сентябре 2002 года. В результате кредитные организации получили возможность ежедневно привлекать ликвидность в Банке России на срок 1 день в обмен на доллары США (инструмент «рубль-доллар США»). С октября 2005 года появился аналогичный инструмент «рубль-евро».

В соответствии с общим назначением инструментов предоставления ликвидности постоянного действия валютный своп Банка России служит решению двух задач. Во-первых, вносит свой вклад в формирование верхней границы процентного коридора, поскольку процентная ставка, уплачиваемая кредитными организациями за рублевую ликвидность по данным операциям, установлена на уровне, соответствующем верхней границе процентного коридора Банка России. Во-вторых, позволяет кредитным организациям, которые по каким-то причинам не смогли найти средства на денежном рынке, привлечь ликвидность у Банка России на срок 1 день под обеспечение иностранной валютой.

По валютным свопам постоянного действия процентная ставка по рублям установлена на уровне ключевая ставка плюс один процентный пункт, а процентные ставки за денежные средства в иностранной валюте равны рыночным ставкам LIBOR по кредитам в соответствующей валюте на срок 1 день.

Сделки валютного свопа заключаются на организованных торгах Московской Биржи с участниками финансового рынка, имеющими доступ к биржевым торгам. Банк России участвует в биржевых торгах только в безадресном режиме, то есть при заключении сделок участники организованных торгов не знают своего контрагента.

Заключение сделок по инструменту «рубль-доллар США» осуществляется ежедневно с 10:00 до 18:00 мск, по инструменту «рубль-евро» — с 10:00 до 15:15 мск.

Информация об условиях операций «валютный своп» постоянного действия ежедневно публикуется на сайте Банка России.

Как зарабатывать на биржевых свопах?

Плюсовой своп вполне можно использовать для получения профита, схем достаточно много, но на Форекс активах чаще всего применяют наиболее простую стратегию заработка – carry trade. Суть в том, что валютные сделки с положительным свопом держатся открытыми довольно долго – не менее 3-4 месяцев. Простыми словами – это выгодно, когда сделка в целом находится в прибыли, а своп только увеличивает профит; если, конечно, за этот период Центробанки не поменяют процентные ставки так, что разница будет играть против вас. Однако это не означает, что стоит покупать любые активы с плюсовым SWAP и забыть об анализе рынка, иначе текущий убыток может разорить вас раньше, чем вы прочувствуете прибыль от свопа.

Стратегии carry trade постепенно теряют актуальность, потому как практически не осталось стабильно ликвидных валютных пар с высокой разницей в ставках. Тем более, что манипуляции с процентными ставками слишком часто используются Центробанками для коррекции монетарной политики.

Для малых депозитов такие операции как хеджирование рисков с помощью своп-сделок неприменимы, но понимать, как проводятся эти операции все-таки полезно. Большие объемы таких сделок могут располагаться в сильных ценовых зонах и давить на рынок сильнее любого спекулянта. Схема предполагает обязательную обратную сделку по предварительно согласованным ценам, чтобы распределить возможный риск между участниками сделки, более менее равномерно. Дата для обратной сделки указывается сразу при оформлении договора; все сделки выполняются номинально, без физических поставок.

Схема своп-линий появилась в период кризиса 2008 года: предполагается наличие специального пакта между Центробанками нескольких стран для обмена валюты по согласованному фиксированному курсу − или до достижения определенного объема денежной массы, или в течение некоторого периода обмена. Первичная сделка выполняется строго по актуальному курсу, а обратная операция – уже с наценкой.

Сообщить об опечатке

Рекомендации для торговли на долгосроке

Тем, кто работает с удержанием позиции от месяца и более, рекомендую торговать на исламских счетах. Исключение – кэрри-трейдеры и те, кто планирует торговать по парам с нулевым или небольшим положительным свопом.

Если работаете на мажорах и сделки удерживаете максимум несколько дней, то свопом можно пренебречь. Обычно при таком сроке жизни сделки цели превышают 100-150 пунктов, потеря 4-5 пипсов за счет ролловера – ничтожная по сравнению с профитом величина.

Если ваша торговля – нечто среднее, на счете есть как сделки со сроком удержания в пару недель, так и более быстрые сделки, присмотритесь к предложениям с улучшенными свопами. Например, у Amarkets для Platinum счетов отрицательные ролловеры уменьшены на 30%, а положительные — на треть увеличены.

Какие бывают свопы

Валютные свопы

Они улучшают структуру активов, позволяют финансировать различные операции, а также страхуют риски. Самая простая механика валютного свопа — это когда трейдеры временно обмениваются валютой. При первичном обмене они покупают друг у друга валюту на одну и ту же сумму и сразу договариваются о будущем возврате активов через конкретный промежуток времени. Естественно, что на дату закрытия сделки уже будет другой курс. Поэтому одна сторона получит прибыль от данной сделки, вторая — соответственно, убыток. 

Свопы на форекс

Прибыль от разницы курса валют и величина прибыли/убытков будет существенной, если открыть сделку больше, чем на неделю. Причем серьезными потерями такой промежуток не угрожает при наличии достаточного кредитного плеча и видимых колебаний курса. Если вы занимаетесь внутридневной торговлей, то не имеете права держать открытой потенциально выгодную сделку из-за положительного свопа. По правилам вы должны все позиции закрыть в течение дня, иначе вас ждут штрафные санкции. Свопом на форексе считается сделка, которую брокер переносит на следующий день и получает за нее комиссию. Такое явление существует только на форексе. Но какой-то прибыли от него трейдеры обычно не имеют. Для расчета подобных свопов применяется специальная таблица брокера.

Есть два исключения на форексе, когда можно открыть безсвоповый счет:

  • когда вы намерены торговать парами не самых ходовых валют
  • или вы находитесь больше 3 месяцев на одной позиции.

Это ограничение оправдано тем, что только именно при одном из этих двух условий от свопа может получиться существенная прибыль или по закону противоположности значительный убыток (темную сторону луны никто не отменял). Когда вы регистрируетесь в системе и открываете счет для свопа, обязательно оставьте отметку в необходимой графе, чтобы вам не открыли стандартный трейдерский депозит. 

Акционные свопы трейдинге

Свопы на акциях — это когда происходит обмен потоками платежей, при которых учитываются величина биржевого индекса и процентной ставки. Иначе говоря, здесь имеются в наличии две составляющих — непосредственно акции и фиксированные/плавающие процентные платежи. Свопы на акциях расширяют возможности инвесторов вливать капиталы в фондовые биржи развивающихся стран, к которым относится и Россия.

Свопы процентные

Это когда стороны обмениваются процентными ставками по кредиту. Простой пример процентного свопа — у одного трейдера ставка по проценту, трейдер хочет уменьшить риски и перейти на фиксированную. У другого трейдера фиксированная ставка, и он в ожидании снижения ставки желает перейти на плавающую. Две стороны договариваются об обмене ставки и от разницы ставок извлекают прибыль.

Кредитно-дефолтный своп

Данный инструмент является подстраховкой от возможных убытков при дефолте — он хеджирует риски от дефолта, отсюда и название. Такие свопы были оценены по достоинству трейдерами, которые сняли хорошую прибыль от кризиса 2008 года — именно тогда обрушились кредитные рынки.

Свопы на кредитный дефолт (CDS)

Своп на кредитный дефолт обеспечивает страхование на случай дефолта от стороннего заёмщика.

Предположим, что Питер купил 15-летнюю долгосрочную облигацию, выпущенную компанией ABC, Inc.

Облигация стоит 1000$, и по ней выплачивается ежегодный процент в размере 50$ (т. е. доход от облигации по купонной ставке равен 5%).

Питер беспокоится, что ABC, Inc. может обанкротиться, поэтому он заключает контракт свопа на кредитный дефолт с Полом.

В соответствии с договором о свопе Питер (покупатель CDS) соглашается платить Полу (продавцу CDS) 15$ в год.

Пол доверяет ABC, Inc. и готов взять на себя риск дефолта. За выплаты в 15$ в год Пол предлагает Питеру страховку на его инвестиции и прибыль.

Если ABC, Inc. обанкротится, Пол заплатит Питеру 1000$ плюс все причитающиеся проценты.

Если ABC, Inc. в течение 15-летнего срока действия долгосрочных облигаций не обанкротится, Пол оставит себе ежегодные выплаты по 15 долларов и ничего не будет должен Питеру.

Как оформить свап двигателя

Недостаточно просто сделать свап двигателя – нужно еще и правильно его оформить. Связано это с тем, что номер силового агрегата – один из важнейших атрибутов любой машины, по нему проводится сверка с данными в ПТС, он проверяется при подготовке автомобиля к продаже, в ходе всевозможных рейдов ДПС, при прохождении таможенного контроля и т.д.

Чтобы регистрация нового двигателя прошла без лишних трудностей, рекомендуется соблюдать следующий порядок действий:

  1. Подача заявления на замену мотора, а также копий документов на машину в МРЭО.
  2. Получение справки из СТО, где будет устанавливаться новый двигатель, для подтверждения его легального получения.
  3. Получение экспертного заключения, что замена ДВС допускается конструкцией вашего автомобиля и не станет причиной нарушения или незаконного изменения его характеристик – при положительном результате экспертизы составляется акт с перечнем доработок, которые придется выполнить.
  4. Непосредственно свап двигателя.
  5. Повторное обращение с полным пакетом документов в МРЭО для прохождения официальной регистрации.

Как показывает опыт, при замене двигателя на аналогичный какие-либо проблемы возникают редко. Если же ставится мотор с иными характеристиками и особенностями конструкции, то процесс может затянуться.

Рынок свопов: какова роль этой операции в реальной торговле на валютной бирже?

Какой же смысл таит в себе магическое слово «своп», что это такое? Говоря попросту, Swap позиционирует собой разницу в величине процентных ставок. Валютные брокеры имеют каждый собственную таблицу свопов. Трейдеры найдут там интересующий их своп по каждой конкретной валюте, выбранной для торговли. Операции на рынке Форекс осуществляются на основании определенных условий, именуемых спот.

Обзоры торговых площадок брокеров, установленные на всех терминалах М4, предоставляют все условия для торговли. Там же указаны объемы свопов по каждой валютной паре. Чтобы узнать размер длинного, а также короткого свопа, откройте в меню окно «Обзор рынка». Нажмите правой клавишей мыши на необходимый вам актив для торговли. Появится окошко с меню. Выберите в нем вкладку «Спецификация контракта».

На рисунке вверху показана понятная схема нахождения свопов. Открыв «Спецификацию контрактов», вы увидите появившееся окно со всей подробной информацией относительно пары валют, включая короткий, а также длинный своп. Зарабатывают на них, вопреки расхожему мнению, не только сами Форекс-брокеры. Поняв смысл и условия формирования спотов, любой трейдер может научиться получать на них прибыль. В условиях реальной торговли величина дохода зависит от правильного направления тренда, суммы ордера, длительности сделки.

Если уж совсем просто отвечать на вопрос, своп – что это такое, то это будет оплата трейдером его брокеру за факт переноса данной сделки на следующие сутки. Вы не успели закрыть выставленный сегодня ордер, он остался на всю ночь открытым – будьте любезны! Заплатите своему благодетелю за то, что в 00:00 часов он автоматически не закрыл ваш ордер с любым результатом, в том числе убыточным. А вдруг вы на следующий же день выиграете у него кучу денег?

Необходимость выставления свопов дилинговыми центрами – в чем причина?

Споты означают, что валюта абсолютно по всем транзакциям одного дня поставляется на следующие за текущими сутки. Эта операция производится строго в 00:00. Заключаются операции своп во избежание реального факта поставки купленных спекулянтом валют. Он обеспечивает продление открытой сделки без факта зачисления денежных средств на счет трейдера.

Пример свопа: пошаговая инструкция!

Выше приведена таблица основных валютных пар, торгующихся у дилингового центра. Трейдеры могут подобрать для себя подходящий инструмент по приведенным значениям своп. Существует методика расчета величины своп для каждой валютной котировки. Они могут быть со знаками плюс или минус. Можно рассчитать виды свопов по специальной формуле, приведенной ниже:

Если взять популярную пару EURUSD, формула будет выглядеть так:

Двусторонняя котировка представляется так:

0,000005/0,000045. Сокращаем показатель и показываем в пунктах: 0,05/0,45.

Когда свопы минусовые, курс 1-й сделки меньше курса 2-й сделки:

Виды

Любому человеку, который желает разбираться в экономике, не помешает узнать, что это – свопы на финансовом рынке.

Чтобы окончательно разобраться, что это – своп на бирже или внебиржевой, нужно выделить основные особенности сделки:

  • Растянуты во времени на установленный участниками срок;
  • Позволяют придержать ненужные активы и получить выгоду;
  • Дают возможность ведения сделок с разными контрагентами одновременно;
  • Могут иметь финансовый или натуральный эквивалент;
  • Обеспечивают хеджирование рисков.

Переходим к видам? Для начала обсудим, что это – валютный своп простыми словами.

  • Валютная сделка, предполагающая одновременную продажу и покупку определенного количества денежных средств;
  • В сделке всегда участвуют два типа валют;
  • Сделка имеет разные даты валютирования (покупки и продажи);
  • Чаще всего производится вне биржи.

Операции валютный своп проводятся в два этапа:

  • Спот – это дата приобретения валюты;
  • Форвард аутрайт – обратная продажа валюты партнеру.

Сделки своп на валютном рынке делятся на три основных разновидности:

  • Спот-форвард. Первая нога приходится на второй рабочий день после заключения сделки, а вторая нога (обратный обмен) на форвардную дату, определенную участниками;
  • Форвард-форвард. Первая нога приходится на форвардный день, а обмен на отдаленные форвардные даты;
  • Короткие. Такие сделки осуществляются быстро и длятся не более месяца (например, в течение двух суток).

Здесь рассказываем про то, как торговать опционами на московской бирже.

Приведем пример валютного свопа, который поможет закрепить полученные знания:

  • Немецкая компания имеет «дочку» в Америке;
  • Чтобы успешно реализовать план инвестиций, компания нуждается в определенной сумме;
  • Возможные варианты – выпуск облигаций в евро с фиксированной процентной ставкой или выпуск облигаций в долларах со ставкой и премией за риск;
  • В аналогичную ситуацию попадает компания в Америке, которая имеет дочернюю структуру в Германии;
  • Способ получения инвестиций таков – либо выпуск облигаций в долларах, либо выпуск облигаций в евро с премией за риск;
  • Во избежание возникновения валютного риска стоит обратиться к банку – именно он возьмет на себя закрытие длинных позиций при покупке денежных средств и снизит затраты на выплату процентов;
  • При осуществлении сделки фиксируется курс валют, что минимизирует риски.
  • Рассказываем, что такое валютная биржа здесь.

Но это еще не все! Давайте поговорим о другом виде и обсудим, что это – процентный своп простыми словами по пунктам. Представляет собой договор по обмену процентными платежами по отношению к условной сумме основного долга:

  • Одна сторона оплачивает проценты по фиксированной ставке;
  • Вторая сторона получает средства по плавающей ставке.

Что такое своп на бирже простым языком теперь ясно – обсудим, какие варианты доступны пользователям:

  • Обмен платежами с фиксированной ставкой на платежи с плавающей;
  • Обмен фиксированной ставки на аналогичную ставку;
  • Обмен плавающей ставки на платежи с плавающей же ставкой.

Есть определенные особенности, характеризующие процентный вид:

  • Кредитные обязательства отсутствуют, так как основная сумма не затрагивается;
  • Размер процентов (либор) определяется условной суммой соглашения;
  • Выплачивается только разница между процентными встречными платежами.

Мы разобрали, что это за своп простыми словами – пример не помешает для закрепления материала:

  • Первая компания оплачивает плавающую ставку, но хочет получить фиксированную;
  • Вторая организация оплачивает фиксированную ставку, но хочет перейти к плавающей;
  • После заключения сделки стороны меняют текущие процентные обязательства на желаемые.

Есть и другие виды swap:

  • Товарный. Одна из сторон приобретает товар по фиксированной цене, вторая сторона совершает обратную покупку по средней биржевой цене за установленный период. Главная цель – распределение поставочных рисков;
  • На акции – встречные потоки денежных средств базируются согласно доходности по биржевому индексу рынка;
  • Кредитно-дефолтный. Это дериватив, предназначенный для страхования от невыполнения финансовых обязательств. Продавец получает премию, так как принимает на себя риски по отказу третьей стороны от оплаты.

Мы подробно обсудили, что такое своп в трейдинге, рассмотрели доступные виды и привели яркие примеры. Надеемся, что после прочтения обзора ваша финансовая грамотность значительно улучшилась!

Здесь яндекс кошелек регистрация — пошаговая инструкция.

Как исправить ошибку Operating system…

Когда начисляется своп и кому интересен

Торговые сделки на валютной бирже сопровождаются заключением договоров, в которых прописываются даты платежей и способы расчёта.

Платежи находятся в прямой зависимости от таких важных показателей:

  • валютного курса;
  • процентной ставки;
  • курса товара;
  • курса ценной бумаги.Курс ценной бумаги — это один из показателей, который влияет на систему расчёта в торговой операции

Ежедневно на валютной бирже по всем открытым позициям делается перерасчёт. Трейдеры, торгующие внутри дня, не испытывают зависимости от свопа в отличие от тех участников, которые переносят сделку на следующие сутки.

Стоит иметь в виду, что заработок на свопах практикуется в большей степени на Форекс. Данный рынок является преимущественно спекулятивным, т. е. на нём ведут торги люди, зарабатывающие на спекуляциях и не заинтересованные в поставке валюты на самом деле.

Механизм начисления свопов:

  1. В момент совершения сделки приобретаемая валюта из валютной пары условно перемещается на депозит. В свою очередь реализуемая валюта оформляется в кредит.
  2. Все начисления по депозиту и кредиту происходят при переносе открытой позиции на завтра. Это обусловлено тем, что заранее неизвестны сроки удержания торговой позиции.
  3. Далее большое значение приобретает разница процентных ставок между депозитом и кредитом. Если ставка депозита больше ставки кредита, то происходит начисление свопа на счёт трейдера. В обратной ситуации осуществляется списание свопа.

Свопы используются в следующих целях:

  • для уменьшения риска при обмене валюты;
  • для подтверждения, что выплаты будут постоянны;
  • с целью заработка на разнице курсов валют;
  • для получения доходов, основанных на прогнозах ставок и курсов.

Сделки со свопами имеют свои особенности, а именно:

  • являются долгосрочными;
  • позволяют ликвидировать на некоторое время те активы, которые пока не нужны;
  • дают возможность проводить одновременные сделки с несколькими контрагентами;
  • могут быть выражены и в денежной, и в натуральной форме.

Как заработать на свопах без риска

Тот факт, что своп может не только списываться со счёта, но и начисляться на него заставляет трейдера задуматься о том, а можно ли построить торговую стратегию ориентированную исключительно на заработке со свопов? Да, такие стратегии существуют, и мы с вами сейчас их рассмотрим.

Давайте предположим, что изучив спецификации контрактов своего брокера, вы нашли валютную пару с большим размером свопа на короткой позиции. Это означает, что если вы совершите сделку на продажу, то на ваш торговый счёт ежесуточно (пока открыта позиция) будет начисляться сумма в размере вышеозначенного свопа.

Но просто открыв сделку на продажу, вы не будете застрахованы от того, что цена пойдёт вверх. И таким образом вы можете понести убытки, намного превышающие ту прибыль, которая будет начислена в виде свопа. Мы же хотим иметь безрисковую стратегию.

Выходом из сложившейся ситуации может быть применение стратегии арбитража. Арбитраж, в данном случае, предполагает открытие двух противоположно направленных позиций (одного размера, по одной и той же валютной паре) в разных местах (у разных брокеров или на разных рынках).

Когда речь идёт об открытии у двух разных брокеров имеется в виду, что один из этих брокеров предоставляет возможность торговать без свопов (это так называемые счета swap-free или, как их ещё называют, исламские счета). Следует иметь в виду, что в данном случае свопы обычно заменяются комиссией.

Суть стратегии проста, вы открываете позицию с положительным значением свопа у первого брокера и хеджируете её (путём открытия противоположно направленной позиции) у второго брокера. Разумеется, перед этим следует сделать предварительный анализ и убедиться в том, что размер комиссии второго брокера не перекроет прибыль от свопов первого брокера.

В этом случае, как правило, возникает проблема в том, чтобы найти таких брокеров с положительной разницей размера свопа и комиссии. Кроме этого многие брокеры весьма негативно относятся к манипуляциям подобного рода и могут запросто забанить клиента ими занимающегося (или применить к нему другие санкции).

Помимо арбитража у двух разных брокеров, можно применять стратегию арбитража на двух разных рынках. В данном случае имеются в виду валютный рынок Форекс и биржевой рынок фьючерсов (здесь речь идёт, разумеется, исключительно о валютных фьючерсах).

Суть стратегии та же самая. Вы покупаете (или продаёте) валютную пару с положительным значением свопа на Форекс и одновременно хеджируете сделку продажей (или покупкой) фьючерса на ту же валютную пару на бирже.

На фьючерсы никаких свопов не начисляется в принципе. Единственное, что вам придётся заплатить небольшую комиссию за открытие сделки, но при достаточном времени удержания обеих открытых позиций размер свопа, начисленный по первой из них, значительно превысит размер комиссии взятой за открытие второй.

Кроме этого при выходе на биржевой рынок трейдеру следует иметь в виду следующие моменты:

  1. Минимальный размер депозита здесь может значительно превышать, тот который требуется для выхода на рынок Форекс у большинства брокеров.
  2. Необходимо следить за сроками экспирации фьючерсных контрактов (весь процесс арбитража должен укладываться между этими сроками).
  3. Необходимо следить за изменением маржинальных требований, обеспечивая размер депозита достаточный для поддержания открытого контракта (иначе он может просто закрыться по маржин-колу).

Где посмотреть на свопы?

Пишутся данные о свопах на сайтах ваших брокеров. К примеру, у Alpari это доступно в разделе: «Торговые продукты – Forex– Спецификация контрактов»

Ниже можно увидеть список валютных пар и данные по свопам:

Своп для коротких позиций и для длинных. Если указано значение с минусом, значит своп отрицательный. И так указанно по всем валютам.

Обратите внимание, что процентные ставки у Центробанков разные, по разным валютным парам спреды могут быть как незначительными, так и весьма заметными. Как к примеру, по доллару/китайскому юаню:

Как к примеру, по доллару/китайскому юаню:

Свопы по по коротким позициям почти 13 пунктов в плюс. По длинным позициям так же 13 пунктов, но в минус. Это может быть весьма существенно, особенно если вы держите позицию неделю.

Также своп можно посмотреть в терминале наведя мышку на окно «Обзор рынка». Нажать правой кнопкой мыши, выбрать “символы” и выбрать интересующий нас символ.

Здесь будет указан своп длинных и коротких позиций. На фото ниже вы можете видеть, что своп для USD/JPY для длинных позиций отрицательный и для коротких так же отрицателен.

Возникает логичный вопрос

Стоит ли обращать внимание на свопы? Одним из препятствий, которые состоит на пути новичков, желающих торговать на дневных графиках, то есть открывать позиции раз в день и анализировать позиции на графиках D1, где одна свеча – один день, являются свопы

Новички думают, что “так как я буду платить свопы за перенос позиции на следующий день, то тогда я на этом буду терпеть какие-то значительные убытки”. Это мнение совершенно не верно. Если конечно вы торгуете основными валютными парами. Если вы не торгуете какими-то экзотическими валютными парами, то свопы можно не учитывать.

Лично я торгую на дневных графиках и на свопы не обращаю внимание. Так как кредитные ставки у Центробанков крупнейших стран очень низкие, то свопы, что в плюс, что в минус, какой-либо значимой нагрузки не несут

Потому что, если мы возьмём своп по тому же EUR/USD, он составит очень малое значение и обращать на него внимание смысла нет. Даже если бы вы держали позицию 10 дней, вам было бы начислено, к примеру, 5 пунктов. На дневных графиках цели ставятся от 100 пунктов, то мы понимаем, что своп незначителен.

Если вы не держите позиции не более 2 недель, то на свопы внимания можно не обращать

А если же вы позиционный трейдер и относитесь скорее к инвесторам, держите позиции по несколько месяцев, а возможно и год и более, – то на свопы стоит обратить внимание. Так как если вы держите позицию год, то за это время может набежать внушительная сумма

Вся правда о свопах

  • На свопах невозможно потерять финансы независимо от срока выдержки определенной позиции. Объяснение поэтому довольно простое – большое кредитное плечо, которое предлагает брокер, и существенные изменения валютных курсов. Не стоит опасаться того, что при умелом прогнозировании и открытии торговой операции вся прибыль «уйдёт» в своп. Это не так. Он может положительным образом повлиять на прибыльность в небольшом объеме, но по сути он совсем небольшой, чтобы существенно влиять на исход входа в рынок.
  • На свопах невозможно получить прибыль – аналогично тому же, как и нельзя потерять деньги из-за маленькой величины. Полагаться нужно исключительно на ваше прогнозирование без использования свопа. Быть осторожными следует скальперам, не стоит им оставлять позиции на другой день из-за положительного свопа. Все торговые операции внутридневного типа требуют закрытия сделки в течение дня, от этого идёт ее название. Самой большой ошибкой трейдера считается нарушение торговой стратегии, за которую нужно будет заплатить из собственного капитала.

Свопы простыми словами

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Подробнее

Своп (Swap) в переводе с английского – «обмен» или «сделка». Только своп – не одна, а две сделки, период между которыми составляет от двух до пяти лет. Другими словами, мы вначале совершили обмен и договорились, что через определенный период в будущем осуществим обратный обмен. Меняться можно любыми активами на любой срок, который устраивает обе стороны. Кроме этого, условия первого и второго обмена могут отличаться между собой. В зависимости от этих комбинаций выделяют следующие виды свопов:

  • Валютный – самый широко известный вид свопов на рынке Forex, когда открытые позиции переносятся на следующий день;
  • Своп на акции – обмен акциями или платежами по ним между двумя контрагентами;
  • Процентный – при нём обмен происходит не активами, а процентными платежами по этим активам;
  • Товарный – при нём как минимум один из видов платежей привязан к стоимости товарного актива (часто используются для обмена фиксированного риска на плавающий и наоборот);
  • Кредитно-дефолтный – это страховка от дефолта компании или государства;
  • Свопцион – это опцион на покупку или продажу свопа с определенными условиями;

Использовать один из лучших фильтров для маркетинга.

Возможности для дохода

Можно ли зарабатывать на свопах, спросите вы? Это, я вам скажу, очень актуальный вопрос. Заработок вполне возможен и способы появились сравнительно давно. Эта целая отдельная отрасль, а называется кэрри — трейдинг.

За короткий промежуток времени, конечно же, не получится заработать состояние, так как на Форексе есть еще и спред. Это понятие мы уже разбирали с вами в предыдущей статье.

Своп всегда меньше спреда, который взимается единожды, а свопы начисляются каждый день. Поэтому если держать сделку на протяжении долгого времени при положительном свопе, то спред перекроется и трейдер сможет получить выгоду.

Но есть и проблема, ведь рынок в это время не стоит на месте. А значит, если вы открылись на увеличение в целях накопить свопы, а в это время бычий тренд сменил медвежий, то денег вам не видать, как собственных ушей.

Для того, чтобы заработать, вы должны придерживаться следующих этапов:

  1. Определить валютные пары, по которым начисляются самые крупные свопы и определить необходимый тип сделки.
  2. Изучить графики ценовых колебаний недельной давности и выявить тип тренда, сделать прогноз, опираясь на технические методы анализа. Рекомендуется воспользоваться комплексным подходом. С помощью технического анализа вы сможете определить более подходящую точку для открытия торговой ставки в определенном направлении.
  3. Изучить начальные данные и определить, куда смотрит рынок. Даже на недельном графике появляются движения, которые противоречат фундаментальной аналитике. Не стоит открывать в этом случае долгие ставки. Самым оптимальным вариантом станет, когда технический и фундаментальный анализ совпадают.
  4. Выявить ценовые значения.
  5. Составить прогноз, на протяжении какого времени рынок будет двигаться в нужном направлении, пока не вернется на исходную. При этом необходимо учесть волатильность.

Разбираемся с терминологией

Что касается термина swap, перевод этого слова на русский язык звучит как «разница процентных ставок» (вы встретитесь и с термином «ролловер», эти понятия – синонимы). Суть свопа разберем на конкретном примере сделок по валютной паре GBPUSD.

Нас интересуют процентные ставки по обеим валютам. О том, где их можно найти, поговорим чуть позже, пока что укажем лишь, что в Англии ставка составляет 0.75%, а в США – 2.25%. Теперь по свопу для длинных позиций:

  • Когда заключается сделка на покупку, трейдер приобретает британский фунт за доллары;
  • При этом долларов в нужном количестве у вас нет, ведется маржинальная торговля (с кредитным плечом), а значит, нужную сумму вам занимает брокер. Проценты по этому займу составляют 2.25%;
  • На эту сумму в долларах вы покупаете фунты и по ним получаете 0.75%;
  • Представьте себе, что это обычный банковский займ сроком на один день, и уже завтра вы продадите фунты и погасите кредит в долларах. Но из-за разницы в процентных ставках вам не будет хватать 0.75 – 2.25 = -1.5%. Это и будет величина свопа.

Представьте обратную ситуацию – короткую позицию по GBPUSD. В ней за счет той же разницы процентных ставок вы получите 1,5%. Ролловер – не обязательно убыток, все зависит от соотношения процентных ставок соответствующих валют. Брокеры приводят значение этого параметра в пунктах для удобства расчетов.

В формуле для расчета swap участвует и комиссия брокера, так что рекомендую вместо самостоятельного его подсчета использовать данные с сайта компании. Порядок определения этой величины отличается для разных инструментов. Для Форекс, CFD – статья о CFD контрактах расскажет подробнее об этом виде торговли, криптовалют, товарного рынка расчетные формулы отличаются.

На видео ниже подробно описывается механизм появления свопов в торговле.

Порядок начисления

Фактически трейдеры, заключая сделки, не нуждаются в валюте, они просто проводят спекулятивные операции с валютными парами. Поэтому каждый день вечером сделка закрывается и тут же брокер заключает ее за вас, при этом своп и начисляется. Процедура эта происходит практически мгновенно, так что вы и вряд ли заметите перенос позиции, только вот небольшая сумма начисляется или списывается со счета.

Несмотря на то, что рынок Форекс работает с перерывом на выходные, swap взимается за все дни недели, в том числе и за перенос сделки через субботу и воскресенье. Так как на выходных брокеры отдыхают, то и своп списать нельзя, поэтому swap в тройном размере списывается при переносе сделки со среды на четверг. Так происходит из-за того, что на Форекс расчеты по заключенным сделкам выполняются через 2 дня. Поэтому своп в 3-кратном размере начисляется в середине недели. По некоторым инструментам есть исключения, например, по USDTRY своп взимается в размере х3 при переносе сделки с четверга на пятницу. Что касается времени начисления, то происходит это в 01:00 МСК.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector